Проблемы применения современных информационных технологий – скоринга в кредитном процессе и пути их решения

Банковское дело » Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса » Проблемы применения современных информационных технологий – скоринга в кредитном процессе и пути их решения

Страница 2

В современной российской практике в основном используется подсчет рейтинговых баллов на основе финансовой отчетности предоставляемой заемщиком, этой процедуре уделяется особое внимание при оценке кредитоспособности заемщика. При расчете рейтинговых баллов в основу положены финансовые коэффициенты, которые как уже говорилось ранее, имеют один, но очень значительные минус - это их коррелированность. Исходя их этого, можно сделать вывод о том, что современной российской банковской практике кредитоспособность заемщика определяет как-то однобоко, анализируя на основе математических и финансовых методах только количественные показатели деятельности предприятия, все остальные стороны деятельности предприятия, его качественные показатели анализируются исходя из субъективного заключения экспертов или кредитных инспекторов банка.

Результат использования количественных и качественных показателей в совокупности будет несоизмеримо выше, так как данные будут в большей степени характеризовать заемщика, не только на основании данных его финансовой отчетности, но и с учетом других факторов, таких как состояние отрасли, в которой ведет бизнес предприятие - потенциальный заемщик, степень диверсифицированности бизнеса и т.д.

Но существует в связи с этим и ряд проблем, которые будут иметь место при внесении качественных показателей в систему скоринга. Как определить тот необходимый минимум или то количество показателей, которые будут в действительности отображать реальное положение того или иного заемщика.

Безусловно, все перечисленные «подводные камни» скажутся на результатах в полной мере. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что изначально целью скоринговой системы является только отнесение потенциального заемщика к одной из двух групп - «хороший» или «плохой», и скоринг не ставит перед собой цель сравнивать заемщиков одной из этих групп между собой. Однако при неправильном выборе исходных факторов риска или при неучете значимых факторов мы вполне можем столкнуться с ситуацией, когда в пространстве итоговых оценок не выделяются две группы компаний («хорошая» и «плохая») или даже с ситуацией, когда выделяются три и больше групп.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать следующие выводы:

- Приобретение нашими кредитными организациями готовой западной скоринговой системы не решит проблемы с оценкой кредитоспособности и есть ли смысл покупать неадаптированные зарубежные системы;

- Точность итоговой оценки в очень большой степени зависит от исходных данных;

- Коррелированность пространства факторов риска ухудшает итоговую точность оценки (из-за снижения фактической размерности пространства исходных данных). К тому же огромные ошибки в итоговых оценках дают право говорить о том, что для скоринга юридических лиц в качестве исходных данных одних только финансовых коэффициентов недостаточно.

Теоретически, для разработки действительно эффективной системы скоринга необходима значительная выборка компаний за несколько лет с уже известными результатами (вернули / не вернули кредит) и «обучение» системы на этой выборке, но в России подобной статистики пока просто не существует. Использовать «готовые» западные системы, в свете всего вышесказанного, - это далеко не выход.

Однако ситуация далеко не безнадежна, и учиться не на собственном печальном опыте, выдавая «плохие кредиты» а набирая статистику, все-таки можно. Скоринговая система должна «обучаться» на некоторой выборке, а если выборка мала, то можно использовать модели, эту выборку «размножающие» или имитирующие, исходя из имеющихся данных. Понятно, что обучить систему также эффективно, на реальных данных, в короткие сроки невозможно, однако данный подход, безусловно, будет гораздо эффективнее, чем «готовые» западные системы.

Внедрение систем скоринга в практику российских банков необходима как для самих банков в плане уверенности в возврате кредита заемщиком, так и для заемщиков, для которого скоринговая система ощутимо сократит время на принятие банком решения о выдаче кредита.

Страницы: 1 2 

Другие статьи:

Индекс российских инновационных компаний – новый инструмент портфельных инвесторов
Несмотря на широкое применение за рубежом, отраслевые индексы пока мало распространены в России. Причины этого связаны прежде всего с сырьевой ориентацией всей российской экономики, поэтому инвесторы не используют другие индексы, помимо о ...

Анализ корпоративного кредитования на примере ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»
ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» – универсальный финансовый институт для населения, малого и среднего бизнеса. Цель банка – предоставить клиентам максимальный выбор возможностей. Банк стремиться создавать актуальные банковские продукты, кот ...

Индекс UX
Индекс UX, Индекс Украинской биржи — украинский фондовый индекс, который рассчитывается в ходе торгов на Украинской бирже. Индекс рассчитывается в режиме реального времени, значения индекса публикуются каждые 15 секунд, а также транслирую ...